계량투자 길라잡이 [할 수 있다! 퀀트 투자! ] by 강환국CFA
계량투자의 정석, 홀리 바이블! 강력추천!!! 기본적으로 우리의 뇌는 투자에 적합하지 않다. 일관성과 합리성이 매우 떨어지고, 지나치게 본능적이며, 행동경제학이 증명한 수많은 편향에 약하고, 스토리텔링에 혹하고 도박 기질도 충만하다. 인간 뇌의 한계를 극복할 수 있는 거의 유일한 방법으로 저자는 매수, 매도 조건, 리밸런싱 구간, 종목 수, 보유 구간, 주식 자산 전체 현금화 기준 등을 고려해 투자전략을 정한 후 '무조건' 따르는 체계적인 투자를 추천했다. 분산투자 : 최소 20-30개 종목을 매수하여 리스크 분산 상관관계 관리 : 상관관계가 낮은 산업, 국가, 자산군에 분산투자 리밸런싱 : 주기적 저가 매수, 고가 매도를 통해 자산군 비중 조절 현금 비중 증가 : 변동성이 적은 자산인 현금, 채권 등을..
2020. 11. 17.
